schegloff (schegloff) wrote,
schegloff
schegloff

Categories:

Кривая Филлипса, или Еще о достоверности эконометрических гипотез

Предыдущую запись об эконометрике я закончил следующими словами: ... любая точечная диаграмма, на которой можно разглядеть хоть какой-нибудь тренд, с точки зрения эконометрики уже закон. Любая. Что-то здесь не так, не правда ли?

Отличным примером эконометрического "закона", открытого с помощью точечной диаграммы, является знаменитая Кривая Филлипса:


Исходная диаграмма Вильяма Филлипса из работы 1958 года, отражающий связь между изменением заработной платы и уровнем безработицы в Англии 1914-1948 гг.


Теоретическая "кривая Филлипса", на которой вместо изменения зарплаты (инфляции рынка труда) отложена общая инфляция.

Идея о связи инфляции и безработицы оказалась настолько простой и удобной, что "кривая Филлипса" попала во все учебники макроэкономики и вовсю использовалась разными правительствами (включая правительство Гайдара) для обоснования своей экономической политики. Попробуем проверить, насколько этот эконометрический "закон" достоверен с точки зрения математической статистики.

Возьмем помесячные данные о безработице и инфляции (изменение CPI по сравнению с предыдущим годом) по США и построим точечную диаграмму за период, скажем, 1948-1973 гг:



Вероятность ошибки при отбрасывании "нулевой гипотезы" - 10 в минус двенадцатой степени! Закон "инфляция уменьшает безработицу" можно считать доказанным, включать его во все учебники и выписывать себе Нобелевскую премию? Или чуток погодить и построить ту же диаграмму за более длинный период, 1948-2010?



На этот раз "нулевая гипотеза" отбрасывается с достоверностью в 99.999%, чего также вполне хватает для Нобелевской премии. Только маленькая загвоздка: на этот раз у нас получилось, что инфляция увеличивает безработицу. Линия тренда направлена не вниз, а вверх! Причем как и в предыдущем случае, мы практически на 100% уверены, что открыли закон природы!

Выходит, мы только что со 100% достоверностью доказали два полностью противоположных друг другу эконометрических "закона"? Именно так, и теперь мы оказываемся перед довольно неприятным выбором.

Если использованный метод статистической проверки действительно применим к эконометрическим данным - то это означает, что эконометрические законы изменяются за считаные десятилетия на прямо противоположные.

Если же мы хотим находить такие законы, которые не меняются от случая к случаю по неизвестным причинам, - то нам придется признать, что статистический метод t-критерия не обеспечивает качественную проверку соответствующих гипотез. Обещает вероятность ошибки 10 в минус двенадцатой - а ошибка вот она, тут как тут!

Поскольку наука, как учит нас pigbig, является ареной битвы за право формировать "экспертное мнение", то настоящие учОные конечно же выберут первый вариант. С такой изменчивостью предмета изучения новые экономические законы можно открывать каждое десятилетие, а это означает много статей, высокие рейтинги, большие гранты, места в престижных университетах, и в конечном счете - монополию на Истину. С этой точки зрения, мне нужно было бы написать статью про "кривую Щеглова", то есть "обратную кривую Филлипса", и подсуетиться насчет публикации в реферируемом журнале. Глядишь, лет через десять и стал бы Настоящим УчОным...

Однако мне почему-то интересен второй вариант. Что если стабильные экономические законы действительно существуют, а мы просто не умеем их обоснованно обнаруживать? Что если экономическая реальность требует для своего описания другой статистики, нежели набившие оскомину нормальные распределения и t-критерии? Вот об этом - в следующих сериях.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 110 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →